@ARTICLE{26583204_44328548_2011, 
	author = {А. Г. Исавнин and Д. Р. Галиев}, 
	keywords = {, инвестиционный портфель, робастная оптимизация, модель Марковица, модель Телсерамодель Блэка-Литтермана},
	title = {Использование библиотеки SEDUMI для робастной оптимизации инвестиционного портфеля},
	journal = {Бизнес-информатика},
	year = {2011},
	number = {4 (18)},
	pages = {47-53},
	url = {https://bijournal.hse.ru/2011--4 (18)/44328548.html},
	publisher = {},
	abstract = {В статье раскрываются принципы робастной оптимизации инвестиционного портфеля. Описано использование библиотеки SEDUMIдля решения задач робастной оптимизации. Пред­ставлены модернизированные версии некоторых моделей выбора оптимального портфеля: моде­ли Марковица, модели Телсера и модели Блэка-Литтермана. Приводятся результаты сравни­тельного анализа эффективности моделей: до робастной оптимизации и после. Эксперименты проведены при растущем, боковом и понижающемся трендах с некоторыми высоколиквидными акциями, торгующимися на ММВБ. Оценены сильные и слабые стороны разных подходов.},
	annote = {В статье раскрываются принципы робастной оптимизации инвестиционного портфеля. Описано использование библиотеки SEDUMIдля решения задач робастной оптимизации. Пред­ставлены модернизированные версии некоторых моделей выбора оптимального портфеля: моде­ли Марковица, модели Телсера и модели Блэка-Литтермана. Приводятся результаты сравни­тельного анализа эффективности моделей: до робастной оптимизации и после. Эксперименты проведены при растущем, боковом и понижающемся трендах с некоторыми высоколиквидными акциями, торгующимися на ММВБ. Оценены сильные и слабые стороны разных подходов.}
}