@ARTICLE{26583204_26601248_2008, 
	author = {Г. А. Баутин and В. А. Калягин}, 
	keywords = {},
	title = {Динамическая оптимизация портфеля инвестиций на базе стохастической модели Российского фондового рынка},
	journal = {Бизнес-информатика},
	year = {2008},
	number = {1},
	pages = {29-35},
	url = {https://bijournal.hse.ru/2008--1/26601248.html},
	publisher = {},
	abstract = {Рассмотрена многопериодная стохастическая модель оптимизации портфеля инвестиций в условиях российского фондового рынка. Предполагается: рынок имеет некоторый набор состояний, переходы между которыми осуществляются согласно Марковской цепи. Обсуждёна эффективная кластеризация состояния с целью улучшения характеристик оптимального портфеля.},
	annote = {Рассмотрена многопериодная стохастическая модель оптимизации портфеля инвестиций в условиях российского фондового рынка. Предполагается: рынок имеет некоторый набор состояний, переходы между которыми осуществляются согласно Марковской цепи. Обсуждёна эффективная кластеризация состояния с целью улучшения характеристик оптимального портфеля.}
}