TY  - JOUR
TI  - Динамическая оптимизация портфеля инвестиций на базе стохастической модели Российского фондового рынка
T2  - Бизнес-информатика
IS  - Бизнес-информатика
AB  - Рассмотрена многопериодная стохастическая модель оптимизации портфеля инвестиций в условиях российского фондового рынка. Предполагается: рынок имеет некоторый набор состояний, переходы между которыми осуществляются согласно Марковской цепи. Обсуждёна эффективная кластеризация состояния с целью улучшения характеристик оптимального портфеля.
AU  - Г. А. Баутин
AU  - В. А. Калягин
UR  - https://bijournal.hse.ru/2008--1/26601248.html
PY  - 2008
SP  - 29-35
VL  -