@ARTICLE{26583204_310064425_2019, 
	author = {А. М. Карминский and Р. Н. Бурехин}, 
	keywords = {, банкротство, строительный сектор, несбалансированность данных, модели машинного обученияпараметрические модели предсказания банкротства},
	title = {<p class="text">Сравнительный анализ методов прогнозирования банкротств российских строительных компаний</p>},
	journal = {Бизнес-информатика},
	year = {2019},
	number = {3 Vol.13},
	pages = {52-66},
	url = {https://bijournal.hse.ru/2019--3 Vol.13/310064425.html},
	publisher = {},
	abstract = {&nbsp; &nbsp; &nbsp; Работа посвящена сравнению способности различных моделей предсказывать банкротство компаний строительной отрасли на горизонте в один год. Рассмотрены такие алгоритмы, как логит- и пробит-модели, деревья классификации, случайные леса, искусственные нейронные сети. Особое внимание уделено особенностям построения моделей машинного обучения, влиянию несбалансированности данных на предиктивную способность моделей, анализу способов борьбы с несбалансированностью данных, анализу влияния нефинансовых факторов на предиктивную способность моделей. В работе использованы нефинансовые и финансовые показатели, рассчитанные на основе публичной финансовой отчетности строительных компаний за период с 2011 по 2017 годы. Сделан вывод, что рассмотренные алгоритмы показывают приемлемое качество для использования в задачах прогнозирования банкротств. В качестве метрики качества моделей использовался коэффициент Джини или AUC (площадь под ROC-кривой). Выявлено, что искусственные нейронные сети превосходят другие методы, в то время как модели логистической регрессии в сочетании с дискретизацией вплотную следуют за ними. Обнаружено, что эффективность способа преодоления несбалансированности данных зависит от типа используемых моделей. В то же время значимого влияния несбалансированности обучающего множества на предиктивную способность модели не выявлено. Существенное влияние нефинансовых показателей на вероятность банкротства также не подтвердилось.},
	annote = {&nbsp; &nbsp; &nbsp; Работа посвящена сравнению способности различных моделей предсказывать банкротство компаний строительной отрасли на горизонте в один год. Рассмотрены такие алгоритмы, как логит- и пробит-модели, деревья классификации, случайные леса, искусственные нейронные сети. Особое внимание уделено особенностям построения моделей машинного обучения, влиянию несбалансированности данных на предиктивную способность моделей, анализу способов борьбы с несбалансированностью данных, анализу влияния нефинансовых факторов на предиктивную способность моделей. В работе использованы нефинансовые и финансовые показатели, рассчитанные на основе публичной финансовой отчетности строительных компаний за период с 2011 по 2017 годы. Сделан вывод, что рассмотренные алгоритмы показывают приемлемое качество для использования в задачах прогнозирования банкротств. В качестве метрики качества моделей использовался коэффициент Джини или AUC (площадь под ROC-кривой). Выявлено, что искусственные нейронные сети превосходят другие методы, в то время как модели логистической регрессии в сочетании с дискретизацией вплотную следуют за ними. Обнаружено, что эффективность способа преодоления несбалансированности данных зависит от типа используемых моделей. В то же время значимого влияния несбалансированности обучающего множества на предиктивную способность модели не выявлено. Существенное влияние нефинансовых показателей на вероятность банкротства также не подтвердилось.}
}