Скрыть
Раскрыть

ISSN 1998-0663 (print),
ISSN 2587-8166 (online)

English version: ISSN 2587-814X (print),
ISSN 2587-8158 (online)

Биджоян Д. С. 1, Богданова Т. К. 1, Неклюдов Д. Ю. 1
  • 1 НИУ ВШЭ, 101000, Россия, Москва, ул. Мясницкая, д.20

Стресс-тестирование кредитного риска кластера российских коммерческих банков

2019. № 3 Vol.13. С. 35–51 [содержание номера]

      Стресс-тестирование как инструмент оценки рисков активно используется как во многих международных организациях, так и в центральных банках большинства стран мира. Некоторые организации (в том числе, Банк России), проводящие стресс-тестирование, во избежание лишних панических настроений на рынке, которые могут привести к массовому оттоку депозитов и вкладов из банковского сектора в целом или из отдельного банка, не публикуют результаты стресс-тестирования, которые могут быть интересны бизнес-сообществу. Как правило, стресс-тестирование проводится на основе огромного количества официальных непубликуемых форм отчетности, к которым у бизнес-сообщества нет доступа. Только четыре формы отчетности представлены на сайте Банка России. В данной статье предлагается упрощенный алгоритм проведения стресс-тестирования кредитного риска кластера банков на основе четырех форм официально публикуемой финансовой отчетности. Алгоритм предусматривает моделирование медианных значений банковских показателей внутри кластера в каждый момент времени в зависимости от макроэкономических переменных, с дальнейшей ретрансляцией полученных значений для оценивания финансового состояния каждого банка, входящего в этот кластер. Предполагается, что рассчитанные прогнозные значения темпов роста банковских показателей, полученные с помощью эконометрических моделей, построенных на основе медианных значений кластера, одинаковы для соответствующих показателей каждого банка, входящего в данный кластер. По состоянию на 1 января 2018 года проведено стресс-тестирование кредитного риска 26 банков, девять из которых являются системно-значимыми кредитными организациями. В рамках стресс-тестирования построено восемь эконометрических моделей временных рядов. По результатам стресс-тестирования выяснилось, что 11 из 26 банков, входящих в кластер, будут испытывать затруднения при выполнении нормативов достаточности капитала или надбавок к ним.

Графическая аннотация


Библиографическое описание:

Биджоян Д.С., Богданова Т.К., Неклюдов Д.Ю. Стресс-тестирование кредитного риска кластера российских коммерческих банков // Бизнес-информатика. 2019. Т. 13. № 3. С. 35–51.  DOI: 10.17323/1998-0663.2019.3.35.51

BiBTeX
RIS
 
 
Rambler's Top100 rss