Работа посвящена моделированию процессов глобализации с учетом динамических связей между ними и структурных сдвигов в параметрах тенденций их развития. Актуальность исследования объясняется тем, что большинство работ по данной теме посвящено изучению влияния глобализации на отдельные показатели социально-экономического развития, и недостаточно внимания уделяется изучению формирования общего тренда глобализации и взаимовлияния ее составляющих. Последнее представляется особенно важным для развивающихся стран, для которых характерна сильная неоднородность этих составляющих в структуре глобализации, а также заметная изменчивость параметров в их тенденциях. Предложен подход коинтеграционного анализа процессов глобализации с учетом структурных сдвигов в тенденциях этих процессов. В качестве примера реализации данного подхода рассматривается моделирование динамики составляющих КОФ-индекса глобализации для Алжира за 1970–2015 годы. Стационарность процессов проверялась с помощью тестов единичного корня с учетом структурных сдвигов: Эндрюса–Зивота, Перрона для ряда с одним структурным сдвигом, Клементе–Монтанес–Рейеса и Ли–Стражисича для ряда с одним или двумя структурными сдвигами. Для тестирования на коинтеграцию использовался тест Йохансена для малых выборок с учетом экзогенных переменных. Наличие динамических связей подтверждалось путем сравнения прогнозов по векторной модели коррекции ошибками и одномерными моделями процессов с использованием теста Диболда–Мариано. Интерпретация моделей дается на основе оценок функции импульсного отклика и разложения дисперсии ошибки прогноза Холецкого. Полученные результаты свидетельствуют о том, что формирование КОФ-индекса глобализации для Алжира во многом объясняется взаимовлиянием его составляющих. Динамика политической и экономической глобализации формируется в результате взаимных изменений в сфере внешних экономических и политических связей. Роль международного сотрудничества в социальной сфере для двух других составляющих глобализации в Алжире оказывается невелика. При этом динамика социальной глобализации определяется за счет ее собственных составляющих. Предложенная в работе методология моделирования может быть применена к исследованию процессов глобализации в других странах мира с целью дальнейшего обоснования принятия политических решений.