Скрыть
Раскрыть

ISSN 1998-0663 (print),
ISSN 2587-8166 (online)

English version: ISSN 2587-814X (print),
ISSN 2587-8158 (online)

Голованова Е. А. 1, Зубарев А. В. 1
  • 1 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 119571, г. Москва, проспект Вернадского, д. 82, стр.1

Построение индикатора неопределенности по отношению к корректировке денежно-кредитной политики Банка России на основе новостных источников

2020. № 4 Vol.14. С. 62–75 [содержание номера]

      Анализ текстов с помощью методов машинного обучения может применяться для изучения экспертного отношения к политике Банка России. Для достижения своих целей коммуникационная политика банка должна вызывать доверие. Литература в этой области не столь обширна по сравнению с работами, посвященными изучению традиционных инструментов денежно-кредитной политики.Целью данного исследования является анализ восприятия неопределенности в отношении политики Банка России экономическими агентами. Для этого строится индикатор неопределенности на основе новостей из интернета и анализа текстов. Полученная динамика индикатора отражает неожиданные заявления Банка России, а также события, влияющие на денежно-кредитную политику. Опираясь на модели из финансовой теории, связывающие монетарную политику и цены акций, мы рассмотрели влияние индикатора неопределенности на индексы ММВБ и РТС. В рамках построения моделей GARCH для данных российских финансовых рядов было обнаружено, что построенный индикатор неопределенности оказывает значимое влияние на вариацию обоих индексов на двухнедельных данных, причем наибольший вклад он вносит в динамику дисперсии РТС. Полученный индикатор неопределенности также может быть использован для прогнозов иных макроэкономических показателей.

Библиографическое описание: Голованова Е.А., Зубарев А.В. Построение индикатора неопределенности по отношению к корректировке денежно-кредитной политики Банка России на основе новостных источников // Бизнес-информатика. 2020. Т. 14. № 4. С. 62–75. DOI: 10.17323/2587-814X.2020.4.62.75
BiBTeX
RIS
 
 
Rambler's Top100 rss