Динамическая оптимизация портфеля инвестиций на базе стохастической модели Российского фондового рынка

Abstract

Рассмотрена многопериодная стохастическая модель оптимизации портфеля инвестиций в условиях российского фондового рынка. Предполагается: рынок имеет некоторый набор состояний, переходы между которыми осуществляются согласно Марковской цепи. Обсуждёна эффективная кластеризация состояния с целью улучшения характеристик оптимального портфеля.