Метод анализа многомерных временных рядов с использованием корректировки предварительно рассчитанной обратной матрицы: исследование в сравнении с другими методами Data Mining

Abstract

В ходе анализа многомерных временных рядов применение традиционных статистических методов определяется соблюдением достаточно строгих предпосылок, позволяющих использовать лежащий в основе этих методов МНК. К ним относятся: отсутствие мультиколлинеарности, гетероскедастичности и автокорреляции. В задачах экономического анализа и многомерного прогнозирования с целью уменьшения числа рассматриваемых переменных и быстрого получения приблизительных закономерностей целесообразно прибегнуть к методам интеллектуального анализа данных. Методы интеллектуального анализа данных позволяют решить проблемы определения структуры математической модели и вырождения обратной матрицы, когда статистические методы не дают должного результата.