|
|
|
ISSN 1998-0663 (print), English version: ISSN 2587-814X (print), |
Баутин Г. А., Калягин В. А.Динамическая оптимизация портфеля инвестиций на базе стохастической модели Российского фондового рынка
2008.
№ 1.
С. 29–35
[содержание номера]
Рассмотрена многопериодная стохастическая модель оптимизации портфеля инвестиций в условиях российского фондового рынка. Предполагается: рынок имеет некоторый набор состояний, переходы между которыми осуществляются согласно Марковской цепи. Обсуждёна эффективная кластеризация состояния с целью улучшения характеристик оптимального портфеля.
|
|
|
© 
